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자료유형
학술저널
저자정보
Ghazal, M.A. (Dept. of Math. Faculty of Science New Damietta, University of Mansoura) Elhassanein, A. (Dept. of Math. Faculty of Science New Damietta, University of Mansoura)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & computing Journal of applied mathematics & computing 제22권 제1호
발행연도
2006.1
수록면
209 - 222 (14page)

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Estimation of the spectral measure, covariance and spectral density functions of a strictly stationary r-vector valued time series is considered, under the assumption that some of the observations are missed. The modified periodograms are calculated using data window. The asymptotic normality is studied.
#Spectral density #spectral measure #autocovariance #data window #asymptotic normality and Wishart matrix

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