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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제36권 제3호
- 발행연도
- 2018.1
- 수록면
- 301 - 306 (6page)
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I obtain the optimal portfolio and consumption strategies of an investor who have a Cobb-Douglas utility function. And I assume that there is negative wealth constraints. This constraints mean that the investor can borrow partially against her future labor income.
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P. H. Dybvig / 2010 / Lifetime Consumption and Investment: Retirement and Con-strained Borrowing / J. of Eco. Theory 145(3):885~907
H. -S Lee / 2017 / A dynamic programming approach to a consump-tion/investment and retirement choice problem under borrowing constraints / Japan J. In-dust. Appl;. Math 34:793~809
B. H. Lim / 2011 / Optimal Investment, Consumption and Retirement Decision with Disutility and Borrowing Constraints / Quant. Fin 11(10):1581~1592
R. C. Merton / 1969 / Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty : The Continuous-Time Case / Rev. of Eco. and Stat 51(3):247~257
R. C. Merton / 1971 / Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-Time Model / J. of Eco. Theory 3(4):373~413
H. -S Lee / 2017 / A dynamic programming approach to a consump-tion/investment and retirement choice problem under borrowing constraints / Japan J. In-dust. Appl;. Math 34:793~809
B. H. Lim / 2011 / Optimal Investment, Consumption and Retirement Decision with Disutility and Borrowing Constraints / Quant. Fin 11(10):1581~1592
R. C. Merton / 1969 / Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty : The Continuous-Time Case / Rev. of Eco. and Stat 51(3):247~257
R. C. Merton / 1971 / Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-Time Model / J. of Eco. Theory 3(4):373~413
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