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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Liu, Junfeng (Department of Mathematics, East China University of Science and Technology)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제28권 제3호
발행연도
2010.1
수록면
863 - 875 (13page)

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In this paper we apply the martingale approach, which has been widely used in mathematical finance, to investigate the optimal investment problem for an insurer under the criterion of mean-variance. When the risk and security assets are described by the L$\acute{e}$vy processes, the closed form solutions to the maximization problem are obtained. The mean-variance efficient strategies and frontier are also given.
#Mean-variance efficient portfolio #Martingale approach #Forward-backward stochastic differential equation #FBSDE) #Insurer

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