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자료유형
학술저널
저자정보
이용환 (금오공과대학교 산업경영학과) 윤홍근 (금오공과대학교 산업경영학과) 박광석 (금오공과대학교 산업경영학과)
저널정보
대한산업경영학회 대한산업경영학회지 대한산업경영학회지 제7권 제1호
발행연도
2009.1
수록면
63 - 82 (20page)

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Many The purpose of this paper is to revisit the existence of monthly effect in the Korea Stock Market. We conducted additory test about KOSPI200 from January 1990 to December 2002 and about KOSDAQ from January 2002 to December 2006. The other main focus is examine Size Effect in Korean Stock Market. We also indicate Information hypothesis throught our findig. Data used in this paper are monthly returns of KOSPI and KOSDAQ from 1980 to 2006. As a result, Evidence is provided that monthly abnormal returns in January have large means relative to the remaining eleven months. The relation between abnormal returns and size is always negative and more pronounced in January than in any other month-even in years. More than fifty percent of the January premium is attributable to large abnormal returns during the first week of trading in the year particularly on the first trading day. This finding is highly significant in the mall sized capital stock of KOSPI market. We found January effect and Size Effect in the KOSPI market, but we didn't find January effect and Size Effect in the KOSDAQ market and KOSPI200.
#일월효과 #규모효과 #코스피 #코스닥 #코스피200

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