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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.3
- 수록면
- 578 - 588 (11page)
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본 연구에서는 IMF 금융위기 전후 국내 주식시장의 1월효과 여부 및 효율성 상태에 대해 실증하는 한편, 연구결과에 따른 제언을 하고자 한다. 연구목적을 수행하기 위해 국내 주식시장을 IMF 금융위기를 전후로 2개 구간으로 설정하는 한편, KIS-VALUE에서 제공하는 보통주 시가총액을 지표로 월별 증감률을 계산하여 연구에 활용하였다. 본 연구의 주요결과로써, IMF 금융위기 이전인 KOSPI 1구간에서 1월효과 및 소형주 중심의 규모효과가 확인된 반면, IMF 금융위기 이후인 KOSPI 2-α 및 β구간에서는 1월효과를 확인할 수 없었다. 또한 1월효과가 확인된 KOSPI 1구간은 시계열 분석 등을 통해 비효율적 시장상태를 실증하였지만, 1월효과가 관측되지 않은 KOSPI 2(α & β)구간에서는 약형 효율적 시장상태를 검증하였다. 이러한 연구결과를 토대로 시사점을 제시하는 한편, 본 연구가 갖는 한계점을 제시하였다.
목차
요약
Abstract
I. 서론
II. 연구방법
III. 표본구성 및 가설
IV. 실증분석 결과
V. 국내 주식시장의 효율성에 대한 논의
VI. 연구결과 및 논의
참고문헌
참고문헌 (36)
참고문헌 신청
[단행본] - N. G. Mankiw / 2012 / 맨큐의 핵심경제학 / 교보문고
[학술지(정기간행물)] - 박진우 / 2012 / 국내 주식시장에서 가격변동 정보에 대한 과잉반응과 투자자별 거래행태 / 재무관리연구 29 (1) : 33 ~ 55
[학술지(정기간행물)] - B. G. Malkiel / 1970 / Efficient capital markets : A review of theory and empirical work / The journal of Finance 25 (2) : 383 ~ 417
[학술지(정기간행물)] - M. Naseer / 2015 / The Efficient Market Hypothesis : A Critical Review of the Literature / IUP Journal of Financial Risk Management 12 (4) : 48 ~ 63
[학위논문] - Y. Y. Koh / 1993 / A view of the Tax-Loss Selling Hypothesis : New Evidence from Mutual Funds / The Graduate School of the State University of New York at Binghamton
[학술지(정기간행물)] - 박진우 / 2012 / 국내 주식시장에서 가격변동 정보에 대한 과잉반응과 투자자별 거래행태 / 재무관리연구 29 (1) : 33 ~ 55
[학술지(정기간행물)] - B. G. Malkiel / 1970 / Efficient capital markets : A review of theory and empirical work / The journal of Finance 25 (2) : 383 ~ 417
[학술지(정기간행물)] - M. Naseer / 2015 / The Efficient Market Hypothesis : A Critical Review of the Literature / IUP Journal of Financial Risk Management 12 (4) : 48 ~ 63
[학위논문] - Y. Y. Koh / 1993 / A view of the Tax-Loss Selling Hypothesis : New Evidence from Mutual Funds / The Graduate School of the State University of New York at Binghamton
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