중금리 대출과 금융기관 건전성

남재현

doi:10.22558/jieb.2020.8.33.4.1059

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자료유형: 학술저널

저자정보: 남재현 (국민대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제33권 제4호(통권 제150호)

발행연도: 2020.8

수록면: 1,059 - 1,088 (30page)

DOI: 10.22558/jieb.2020.8.33.4.1059

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본 연구에서는 개별 금융기관들이 제공한 CB사 보유 미시 자료를 이용하여 중금리 대출의 경쟁 확대가 금융기관 건전성에 미치는 영향을 살펴보았다. 기존 연구는 개별 대출의 이자율 정보가 공개되지 않아 중금리 대출시장에 대한 직접적인 분석이 불가능했으나, 본 연구에서는 CB사가 보유한 이자납입액 정보를 이용한 추정금리를 사용하여 중금리 차주를 식별하였다. 이를 이용 중금리 시장의 확대가 금융기관 건전성에 미치는 효과를 살펴보기 위하여 차주의 연체 유무를 나타내는 더미변수를 종속변수로 하는 로짓(Logit) 모형을 추정하였다. 구체적으로 중금리 대출 증가가 금융 건전성에 미치는 직접적인 영향을 살펴보기 위하여 중금리 대출자의 연체 발생 위험이 대출 이자율 및 개인의 연체 확률에 미치는 일반적인 요인들을 고려하더라도 다른 금리대의 대출자들에 비하여 유의한 차이가 존재하는지를 확인하였다. 그리고, HHI로 측정된 업권간 다중 채무의 증가가 개인의 연체율에 미치는 효과를 추정하여 중금리 대출의 금융기관 건전성에 미치는 간접적인 영향을 확인하고 이러한 간접적인 효과의 크기가 중금리 대출 여부에 따라 상이한지를 살펴보았다. 또한 현 중금리 대출 고객을 동학적으로 구분하여 각 그룹이 금융기관 건전성에 끼치는 영향이 상이한지를 추가로 살펴보았다. 추정 결과 중금리 대출시장의 경쟁심화는 다중채무자를 증가시킴에 따라 전체적인 연체율을 높이는 측면이 있으나 중금리 차주는 여타 차주에 비하여 취약성이 상대적으로 낮게 나타났다. 또한, 금융기관 건전성 제고 측면에서는 중금리 대출의 증가를 과거 중금리 집단이 아니었던 대출자의 유입을 통해서 달성하는 extra margin 전략보다는 과거 중금리 집단 대출자들을 대상으로 추가적인 중금리 대출을 공급하는 intra margin 전략이 더 우월하게 나타났다.

In this study, we investigated the effect of the expansion of competition on medium-yield loans on financial institutional soundness by using micro data held by CBs provided by individual financial institutions. In the previous study, it was impossible to directly analyze the market because the interest rate information of individual loans was not disclosed. However, in this study, the borrower was identified using the estimated interest rate calculated from the interest payment information held by CBs. A Logit model using a dummy variable representing whether or not the borrower is overdue as a dependent variable was estimated to examine the effect of the expansion of the medium-yield loan market on the financial stability. More specifically, in order to examine the direct effect of the increase in medium-yield loans on financial institutional soundness, we looked into significant differences of personal delinquency probabilities between medium-yield loans lenders and others, even after controlling the interest rates and the other general factors affecting the risk of overdue loans. Furthermore, by estimating the effect of increasing loans from multiple financial sectors measured by HHI on an individual’s delinquency rate, we investigated the indirect effect of the increase in medium-yield loans on financial institutional soundness. We also studied whether the size of this indirect effect differs depending on whether or not a medium-interest loan is made. In addition, the current mid-interest loan customers were classified dynamically to further examine whether each group has a different effect on financial institutional soundness. As a result of the estimation, the intensification of the competition on medium-yield loans had a tendency to increase the overall delinquency rate by increasing HHI. However, the vulnerability of medium-yield loans lenders was relatively low compared to others. In addition, in terms of improving the soundness of financial institutions, the intra margin strategy of supplying additional medium-interest loans to past middle-interest group loans was superior to the extra margin strategy that achieved the increase of medium-interest loans through the inflow of borrowers who were not in the past.

#중금리 대출 #경쟁 #건전성 #HHI #medium-yield loan #competition #soundness

참고문헌 (11)

참고문헌 신청

국회예산정책처 / 2013 / 서민금융제도의 현황 및 발전 방안

금융위원회 / 2016 / 중금리 신용대출 활성화 방안 / 보도자료

금융위원회 / 2016 / 은행·저축은행 ‘사잇돌Ⅰ·Ⅱ 중금리 대출’ 현황 및 조정·보완 방안 / 보도자료

금융위원회 / 2017 / 17.7.18일부터 ‘채무조정졸업자’ 전용 사잇돌 대출 출시 / 보도자료.

남재현 / 2016 / 중금리 대출 시장 현황과 신협의 접근방안 / 신협연구 67

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