ROBUST ESTIMATION USING QUASI-SCORE ESTIMATING FUNCTIONS FOR NONLINEAR TIME SERIES MODELS

Cha, Kyung-Yup; Kim, Sah-Myeong; Lee, Sung-Duck

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자료유형: 학술저널

저자정보: Cha, Kyung-Yup (Corporate risk management department, Korea Credit Guarantee Fund) Kim, Sah-Myeong (Department of Statistics, ChungAng University) Lee, Sung-Duck (Department of Statistics, Chungbuk National University)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제32권 제4호

발행연도: 2003.1

수록면: 385 - 399 (15page)

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We first introduce the quasi-score estimating function and applied the quasi-score estimating function to nonlinear time series models. We proposed the M quasi-score estimating functions bounded functions for the quasi-score estimating functions. Also, we investigated the asymptotic properties of quasi-likelihood estimators and M quasi-likelihood estimators. Simulation results show that the M quasi-likelihood estimators work better than the least squares estimators under the heavy-tailed distributions

#Estimating functions #nonlinear time series #quasi-likelihood estimation #ro-bust estimation #asymptotic normality

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Cha, Kyung-Yup

소속기관 Corporate risk management department, Korea Credit Guarantee Fund

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 1 이용수 0

Kim, Sah-Myeong

소속기관 Department of Statistics, ChungAng University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 1 이용수 0

Lee, Sung-Duck

소속기관 Department of Information & Statistics, Basic Science Research Institute, Chungbuk National Univ

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학 의약학 > 약학

논문수 4 이용수 1

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