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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Park Heung-Sik (Department of Applied Mathematics, Sejong University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제35권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
193 - 199 (7page)

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We consider a zero coupon bond that is at the risk of multitype multiple defaults. Assuming defaults occur according to k Cox processes, we find a price process for zero coupon bonds. To derive this process we follow the Lando (1998)'s method which uses conditional expectations instead of the traditional methods.
#Multitype defaults #multiple defaults #zero coupon bonds #price process #Cox process

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