Asymptotic Distribution of Sample Autocorrelation Function for the First-order Bilinear Time Series Model

Kim, Won-Kyung

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자료유형: 학술저널

저자정보: Kim, Won-Kyung (Department of Mathematics Education, Korea National University of Education, Chungbuk 363-791)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제19권 제2호

발행연도: 1990.1

수록면: 139 - 144 (6page)

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For the first-order bilinear time series model $X_t = aX_{t-1} + e_i + be_{t-1}X_{t-1}$ where ${e_i}$ is a sequence of independent normal random variables with mean 0 and variance $\sigma^2$, the asymptotic distribution of sample autocarrelation function is obtained and shown to follow a normal distribution. The variance of the asymptotic distribution is of a complicated form and hence a bootstrap estimate of the variance is proposed for large sample inference. This result can be used to distinguish between different bilinear models.

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