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자료유형
학술저널
저자정보
Kang, Hee-Jeong (Department of Statistics, Chonbuk National University, Chonju, Chonbuk 561-756)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제26권 제1호
발행연도
1997.1
수록면
31 - 46 (16page)

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Let $X_{t}$ = .beta. $X_{{t-1}}$ + .epsilon.$_{t}$ be an autoregressive process where $\mid$.beta.$\mid$ < 1 and {.epsilon.$_{t}$} is independent and identically distriubted with regularly varying tail probabilities. This process is called the asymptotically stationary first-order autoregressive process (AR(1)) with infinite variance. In this paper, we obtain a host of weak convergences of some point processes based on bootstrapping of { $X_{t}$}. These kinds of results can be generalized under the infinite variance assumption to ensure the asymptotic validity of the bootstrap method for various functionals of { $X_{t}$} such as partial sums, sample covariance and sample correlation functions, etc.ions, etc.
#Bootstrap #Autoregressive process #Regular variation #Point processes #LAD estimator

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