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자료유형
학술저널
저자정보
Kang, Hee-Jeong (Department of Statistics, Chonbuk Naitonal University, Chonju, Chonbuk 561-756)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제26권 제3호
발행연도
1997.1
수록면
383 - 395 (13page)

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This paper proves that the standard bootstrap approximation for the least absolute deviation (LAD) estimate of .beta. in AR(1) processes with infinite variance error terms is asymptotically valid in probability when the bootstrap resample size is much smaller than the original sample size. The theoretical validity results are supported by simulation studies.
#Bootstrap #LAD estimator #Stationary autoregression #Regular variation

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