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자료유형
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저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제31권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
3 - 52 (50page)

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This paper studies the effects of future monetary policy shocks unanticipated by private agents using an estimated new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model framework. Analysis of U.S. data from 1967 Q1 to 2008 Q1 shows that the information structure on monetary policy substantially improves the model's fit to data compared to the conventional contemporaneous-shocks-only counterpart. To examine the role of agents' foresight about future monetary policy shocks, a counterfactual analysis on agents' information flows is conducted. If, throughout the sample period, agents had possessed perfect foresight about future monetary policy shocks, the business cycle fluctuations would have been milder as the volatility of key macroeconomic variables drops markedly. In addition, we find that the model-implied uncertainty about future monetary policy contains significant explanatory power for disagreement—cross-sectional dispersion of forecasts—in the Survey of Professional Forecasters.
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An, S. / 2007 / Bayesian Analysis of DSGE Models / Econometric Reviews 26:113~172 google schola Ando, T. / 2007 / Bayesian Predictive Information Criterion for the Evaluation of Hierarchical Bayesian and Empirical Bayes Models / Biometrika 94:443~458 google schola Blanchard, O. / 2012 / News, Noise, and Fluctuations: An Empirical Exploration / American Economic Review google schola Blinder, A. / 2008 / Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence google schola Blinder, A. / 2001 / How Do Central Banks Talk? google schola

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