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저자정보
전현진 (경남대학교) 김선형 (대진대학교) 박갑제 (경남대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제32권 제3호(통권 제143호)
발행연도
2019.6
수록면
1,133 - 1,161 (29page)
DOI
10.22558/jieb.2019.06.32.3.1133

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통화정책 충격이 국내 개별산업에 미치는 정도가 다를 수 있으며 국내 특정한 산업에 발생한 충격은 다른 산업에 전이되기도 한다. 본 연구에서는 국내 통화정책 충격이 개별 산업에 미치는 파급효과를 Bernanke et al(2005)의 FAVAR(Factor-Augmented VAR)모형을 이용하여 분석한다. 중앙은행이 통화정책 결정에 국내외 다양한 경제정보를 활용하므로, 이를 반영하기 위해 국내외 거시경제변수 및 산업관련변수 총 149개의 월별 경제자료를 FAVAR(Factor-Augmented VAR) 모형에 반영하고 40대 제조업에 대한 충격반응함수와 분산분해를 시행하였다.
콜금리가 상승하는 경우 40대 제조업의 산업생산지수에 미치는 영향을 분석한 결과는 다음과 같다. 우선, 긴축통화정책충격에 주요 거시경제변수들이 하락하는 형태로 반응하는 것을 확인하였다. 둘째, 긴축통화정책 충격이 발생한 경우 대부분의 제조업 산업에서 산업생산지수가 하락하는 것으로 나타났으며, 그 충격의 효과가 오랫동안 지속되는 것으로 나타났다. 셋째, 통화정책의 충격은 고위기술산업군, 중고위기술산업군, 중저위기술산업군, 저위기술산업군 순으로 크게 양향을 미치는 것으로 나타났다. 이 연구는 정책 수립에 도움이 될 것으로 판단된다.
#통화정책충격 #산업군 #FAVAR #충격반응함수 #분산분해 #monetary policy shock #industrial sector #impulse response function #variance decomposition

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 연구모형 및 자료
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (26)

참고문헌 신청
김기현 / 2013 / 통화정책의 금리전달경로에 대한 유효성 분석 / 금융연구 27(3):127~147 google schola 김무형 / 2004 / 금리변화의 파급효과 분석 / 산업경제연구 17(3):743~759 dbpia 김상봉 / 2009 / 한국의 산업별 경기변동 추이에 관한 연구 / 경제연구 27(4):17~41 dbpia 김소영 / 2009 / 요인 활용 다변수 자기 회귀 모형 (FAVAR)을 이용한 한국의 통화정책 파급 경로 추정 모형 개발 / Journal of Economic Theory and Econometrics 20(3):1~31 google schola 김정현 / 2017 / 통화정책 효과의 지역별 차이와 변화 / 한국경제연구 35(2):67~110 dbpia

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