미국 통화정책이 한국 경제에 미치는 영향 분석을 위한 소규모 개방경제 DSGE 모형 추정에 관한 연구

남덕우; 이정환

doi:10.46665/jkes.2019.12.37.4.5

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자료유형: 학술저널

저자정보: 남덕우 (한양대학교) 이정환 (한양대학교)

저널정보: 한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究第37卷第4號

발행연도: 2019.12

수록면: 5 - 59 (55page)

DOI: 10.46665/jkes.2019.12.37.4.5

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본 연구는 Christiano et al.(2011)에서 소개된 소규모 개방경제 동태적 확률일반균형 모형(a small open economy dynamic stochastic general equilibrium(DSGE) model)을 미국 통화정책이 한국 경제에 미치는 영향을 분석하기 위한 틀로 제시하고, 2000년 1분기부터 2017년 4분기까지의 한국과 미국 데이터를 이용하여 추정하였다. 본 모형의 추정 결과로 얻은 모형의 파라미터들의 값들(estimated structural parameter values)은 기존 연구들의 추정 값들과 유사하며, 미국과 국내 통화충격을 포함한 추정된 모형의 충격들(estimated structural shocks)은 직관적으로 설명되는 거시경제변수들(예를 들어, 국내총생산, 소비, 노동시간, 실질환율, 순수출)의 충격반응함수들을 도출하는 것으로 확인되었다.

#소규모 개방경제 모형 #동태적 확률일반균형 모형 #베이지언 추정 #통화정책 충격 #충격반응함수 #small open economy model #DSGE model #Bayesian estimation #monetary policy shocks #impulse response functions

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권규백 / 2015 / 구직률과 이직률을 활용한 자연실업률의 추정 / 노동경제논집 38(2):1~24

배병호 / 2013 / 금융연계 DSGE 모형을 이용한 경기변동 요인 및 통화정책 효과 분석

이한규 / 2013 / KDI-DSGE 모형을 이용한 우리나라 경기변동의 특징 및 동인 분석

조장옥 / 2015 / 경제전망의 예측력 강화를 위한 베이지언 DSGE모형구축

Adolfson, M / 2005 / The Role of Sticky Prices in an Estimated Open Economy DSGE Model: A Bayesian Investigation / Journal of the European Economic Association Papers and Proceedings 3(2-3):444~457

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