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학술저널
저자정보
Alireza Sajedi (Islamic Azad University) Gholamhossein Yari (Iran University of Science and Technology)
저널정보
한국지능시스템학회 INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS Vol.20 No.1
발행연도
2020.3
수록면
35 - 42 (8page)
DOI
10.5391/IJFIS.2020.20.1.35

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In this study, we proposed definition of order υ entropy and order υ cross entropy of uncertain variables under uncertainty theory. Moreover, order υ entropy and order υ cross entropy of uncertain variables were applied to mean-variance portfolio selection model. We also attempted to examine the applications of these measures with different order υ values. The effect of the υ in order υ entropy and cross entropy on portfolio selection were considered using the order υ entropy-mean-variance and 571781799order υ entropy-mean-variance presented models. As a result of this approach, by using different values of υ, diversity of asset allocations could be achieved.
#Uncertain variable #Order υ entropy #Order υ cross entropy #Portfolio selection

목차

Abstract
1. Introduction
2. Preliminary
3. The Order υ Entropy and Cross Entropy for Uncertain Sets
4. The Order υ Entropy Maximization and Cross Entropy Minimization Models
5. Conclusions
References

참고문헌 (29)

참고문헌 신청
H. Markowitz / 1952 / Portfolio selection / The Journal of Finance 7(1):77~91 Crossref G. C. Philippatos / 1972 / Entropy market risk and the selection of efficient portfolios / Applied Economics 4(3):209~220 Crossref R. Zhou / 2013 / Application of entropy in finance : a review / Entropy 15(11):4909~4931 Crossref J. R. Yu / 2014 / Diversified portfolios with different entropy measures / Applied Mathematics and Computation 241:47~63 Crossref D. Bhandari / 1993 / Some new information measure of fuzzy sets / Information Sciences 67(3):209~228 Crossref

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