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저자정보
Gholanhossein Yari (Islamic Azad University) Alireza Sajedi (Islamic Azad University) Mohamadtaghi Rahimi (Iran University of Science and Technology)
저널정보
한국지능시스템학회 INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS Vol.18 No.1
발행연도
2018.3
수록면
78 - 83 (6page)
DOI
10.5391/IJFIS.2018.18.1.78

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In this study, the Renyi entropy-mean-variance maximization and Renyi cross entropy-mean-variance minimization models for portfolio selection with fuzzy return were investigated under the credibility theory framework. We also attempted to examine the relationship between credibilistic Renyi entropy-mean-variance and Renyi cross entropy-mean-variance models. The effect of the parameter in Renyi entropy and Renyi cross entropy on optimal portfolio selection was considered using the presented models.
#Portfolio selection #Credibility theory #Renyi entropy #Renyi cross entropy

목차

Abstract
1. Introduction
2. Preliminaries
3. The Order υ Fuzzy Entropy and Cross Entropy
4. Credibilistic Entropy and Cross-Entropy Order υ Maximization
5. Conclusions
References

참고문헌 (22)

참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - H. Markowitz / 1952 / Portfolio selection / The Journal of Finance 7 (1) : 77 ~ 91 google schola [학술지(정기간행물)] - M. Yu / 2013 / Study on the model selection in portfolio management / The Journal of Quantitative & Technical Economics 30 : 98 ~ 110 google schola [학술지(정기간행물)] - G. C. Philippatos / 1972 / Entropy market risk and the selection of efficient portfolios / Applied Economics 4 (3) : 209 ~ 220 Crossref [학술지(정기간행물)] - R. Zhou / 2013 / Application of entropy in finance: a review / Entropy 15 (11) : 4909 ~ 4931 Crossref [학술대회논문] - J. Ke / 2008 / Study on the optimization of portfolio based on entropy theory and mean-variance model / Proceedings of the IEEE/SOLI 2008. IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics : 2668 ~ 2672 google schola

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