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저자정보
저널정보
한국주택학회 주택연구 주택연구 제27권 제2호
발행연도
2019.1
수록면
33 - 62 (30page)

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본 연구는 개별 주택담보대출 자료를 이용하여 주택담보대출 조기상환 위험에 영향을 주는 요인을 분석하였다. 이를 위해 2013년 1월~2014년 12월에 계약한 보금자리론 자료를 이용하여 콕스 비례위험모형과 시ㆍ군ㆍ구의 관찰되지 않는 이질성을 효과적으로 처리할 수 있는 공유 프레일티 모형을 추정하였다. 공유 프레일티 모형의 추정결과를 통해 동일한 시ㆍ군ㆍ구에 거주하는 차입자간의 상관성이 조기상환 위험에 영향을 주고 있음을 확인하였다. 한편 주택가격 예상 변화율과 담보주택가격 변화율이 조기상환 위험에 각각 음(-)과 양(+)의 영향을 주는 것으로 나타나 내 집 마련을 위한 주택금융정책의 일환인 보금자리론이 자본이득을 위한 투자목적의 주택구입에 이용될 수 있는 것으로 보인다. 양도소득세 비과세 조건이 충족되는 24개월에 조기상환 위험률이 급증하는 현상은 이를 뒷받침한다. 한편 담보주택가격 변화율을 그 증감에 따라 구분한 담보주택가격 증가율과 감소율은 모두 조기상환 위험에 양(+)의 영향을 주는 것으로 나타났다. 담보가치가 감소한 경우 감소한 정도에 따라 전략적 조기상환이 하나의 대안이 될 수 있는 것으로 보인다. 이 외에도 조기상환 옵션가치, 주택담보대출비율(LTV), 총부채상환비율(DTI), 대출만기, 거치기간, 차입자의 연령, 소득, 신용등급이 조기상환 위험에 유의한 영향을 주는 것으로 나타났다.
#Mortgage #Prepayment #Cox Proportional Hazard Model #Shared Frailty Model

목차

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참고문헌 (40)

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김계홍 / 2015 / 국내채권시장에서 MBS 영향력 강화방안 google schola 김동환 / 2017 / 투자자심리지수를 활용한 MBS 조기상환위험의 영향변수에 관한 연구 / 대한부동산학회지 35(3):143~160 google schola 김형준 / 2018 / 주택담보대출의 조기상환행태 분석: 안심전환대출 출시 이후의 이상현상을 중심으로 / 경영학연구 47(4):865~887 dbpia 박동규 / 2013 / 국내 MBS 조기상환위험의 영향변수에 관한 연구:VEC 모형을 중심으로 / 부동산연구 23(3):157~179 google schola 박연우 / 2011 / 고정금리 주택담보대출 조건부 조기상환율의 결정요인 분석: 풀(pool) 단위 시계열 회귀분석 중심으로 / 주택연구 19(3):77~99 dbpia

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