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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제34권 제1호
발행연도
2016.1
수록면
1 - 24 (24page)

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본 연구에서는 채권채무, 자산보유, 파생상품 거래 등으로 연결된 은행들의 상호연계관계를 직접적으로 측정하기 위해 은행의 재무제표상에 나타난 영업수익(revenue)과 영업이익(profit) 자료를 이용하여 상호연계도를 분석하였다. 분석방법으로는 주성분분석과 그레인저 인과관계를 이용하였으며 2000년 2분기부터 2015년 1분기까지의 자료를 이용하였다. 분석결과 우리 나라 은행들은 상당히 높은 상호연계도를 보이고 있으며 세계 금융위기 이후 상호연계도는 더욱 높아지고 있다. 은행과 보험 그리고 증권의 세 개 업종별 자료를 이용한 분석에서는 은행이 가장 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났으며 개별은행의 자료를 이용한 분석에서는 전체적으로 은행의 영업수익이나 영업이익의 변화 중 약 50%~80% 정도가 하나의 주성분으로 설명할 수 있는 것으로 나타났다. 다른 대부분의 연구들이 사용하고 있는 주식수익률을 이용하면 영업수익이나 영업이익 자료를 이용하는 경우보다 상호연계도가 다소 높게 평가되는 것으로 나타났다.
#상호연계도 #주성분분석 #그레인저 인과 #inter-connectedness #principal component analysis #Granger causality

목차

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김명석 / 2013 / 금융기관 신용리스크의 파급효과와 시스템 리스크 측정 / 금융연구 27(2):1~41 google schola 김진호 / 2010 / CoVaR를 이용한 금융권역 간 리스크 전이 분석 / 사회과학연구논총 23:75~102 dbpia 서현덕 / 그레인저 인과관계 네트워클르 이용한 금융기관간 상호연계성 추정 google schola 이근영 / 2015 / 주성분분석을 이용한 시스템적 리스크 측정 / 금융연구 29(1):31~61 google schola 이명활 / 2013 / Copula를 이용한 은행부문의 시스템적 리스크 측정 / 금융연구 27(2):81~123 google schola

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