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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제25권 제1호
발행연도
2007.1
수록면
73 - 113 (41page)

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본 연구에서는 비교의 기준전략으로서 100% 위험자산을 보유하는 매수보유전략과 여러 포트폴리오 보험전략의 성과를 비교해 보았다. 주가 수익률이 무위험 이자율 수준 이하인 약세시장을 상정하게 되면 선형거래규칙인 CPPI전략과 TIPP전략이 매수보유전략보다 우수한 성과를 나타낸다. 즉 높은 기대 수익률과 낮은 변동성을 나타내었다. 따라서 주가 수익률이 무위험 이자율 수준 이하인 약세시장에는 선형거래규칙이 우월한 전략이라고 할 수 있다.
#포트폴리오 보험전략 #합성풋옵션전략 #고정혼합비중 #constant mix)전략 #고정비율 포토플리오 보험 #constant proportion portfolio insurance #CPPI)전략 #시간불변 포트폴리오 보존 #time-invariant portfolio protection #TIPP)전략주 제 분 류 : G0 #synthetic put option strategy #constant mix strategy #constant proportion portfolio insurance #CPPI) strategy #time-invariant portfolio protection #TIPP) strategy

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/ 1973 / “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” Journal of Political Economy : 637 ~ 654 google schola / 1973 / “Theory of Rational Option Pricing” Bell Journal of Economics and Management Science : 373 ~ 413 google schola / 1980 / Journal of Finance : 581 ~ 594 google schola / 1984 / Is Portfolio Insurance Appropriate for the Long-Term Investor google schola / 1985 / “Alternative Paths to Portfolio Insurance” : 42 ~ 52 google schola

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