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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2006.1
- 수록면
- 49 - 72 (24page)
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Recently, international crude oil markets are showing new recordsof price hikes unseen for last wo decades. One of possible expla-nations for this phenomenon could be the diculty in forecastingcrude oil prices. This tudy tries to answer the relative predictabil-ity of futures prices compared to the forecasts based on experts’system and econometric models. Using WTI crude oil spot andfutures prices, this study performs simple statistical comparisonsin forecasting accuracy and a formal test of dierences in forecast-ing errors. According to statistical results, WTI crude oil futuresmarket turns out to be ecient relative to EIA experts’ systemand econometric models. Consequently, WTI crude oil futuresmarket could be utilized as a market-based tool for price forecast-ing and/or resource allocation.
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/ 1930 / Treaties on Money The Applied Theory of Money
/ 1970 / A Review of Theory and EmpiricalWorks ” Journal of Finance : 383 ~ 417
/ 1970 / “Tempora
/ 1973 / ” Journal of Political Economy : 1387 ~ 1406
/ 1975 / ” As reprinted in Selected Writings on Futures Markets edited by A Chicago Board of Trade : 237 ~ 250
/ 1970 / A Review of Theory and EmpiricalWorks ” Journal of Finance : 383 ~ 417
/ 1970 / “Tempora
/ 1973 / ” Journal of Political Economy : 1387 ~ 1406
/ 1975 / ” As reprinted in Selected Writings on Futures Markets edited by A Chicago Board of Trade : 237 ~ 250
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