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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
서울대학교 경제연구소 Seoul Journal of Economics Seoul Journal of Economics 제18권 제4호
발행연도
2005.1
수록면
355 - 369 (15page)

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We derive closed-form solutions for the equilibrium prices of bonds, bond forwards, bond futures, options on the bond forwards and options on the bond futures when the interest rate is stochastic. The prices of options on the bond forwards are shown to be greater than the prices of options on the corresponding bond futures.
#Bond #Equilibrium #Forwards #Futures #Option

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/ 1991 / Option and Futures Evaluation with Stochastic Interest Rate and Spot Yield google schola / 1996b / The Pricing of Floating Rate Note 19 : 229 ~ 250 google schola Ahn, C. / 1996a / The Pricing of Foreign Currency Futures Options 5 (3) : 3 279 ~ 301 google schola An Exact Bond Option Formula / 1989 / Journal of Finance 44 : 1 205 ~ 1989 9 google schola Chen / 1992 / Exact Solutions for Futures and European Futures Options on Pure Discount Bonds Journal of Financial and Quantitative Analysis 27 : 1 97 ~ 1992 107 google schola

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