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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제20권 제3호
발행연도
2018.1
수록면
1,167 - 1,179 (13page)

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분위수 회귀는 반응변수의 조건부 분위수 함수를 추정함으로써 반응변수와 설명변수의 관계에 대한 포괄적인 정보를 제공하며, 추정의 강건성과 유용성을 바탕으로 많은 분야에서 활용되고 있다. 회귀분석에서 설명변수의 선택은 중요한 문제이며, 분위수 회귀의 모형적합에서 유의한 설명변수를 선택하기 위하여 일변량 벌점화 추정법인 ALQR과 다변량 벌점화 추정법인 ASMQR이 개발되었다. 그러나 다변량 분위수 함수의 추정에서 ALQR 추정법은 여러 반응변수들의 상호 관련성을 모형적합에 이용하지 못하는 제한사항이 있으며, ASMQR 추정법은 모든 반응변수에 동일한 설명변수를 선택하는 단점이 있다. 따라서 본 논문에서는 다변량 분위수 함수의 첫 번째 추정에서 ASMQR 추정법을 이용하여 모든 반응변수에 유의하지 않은 설명변수들을 먼저 제거하고, 두 번째로 ALQR 추정법을 이용하여 개별 반응변수에 대한 회귀모형을 추정하는 2단계 벌점화 추정법(TSMQR)을 제안하였으며, 모의실험 및 실제자료 분석을 통해 제안한 추정법의 효율적인 성능과 유용성을 확인하였다.
#Quantile regression #Shrinkage estimation #Penalization #Multivariate regression #Variable selection.

목차

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참고문헌 (30)

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Bai, Z. D. / 1990 / Asymptotic theory of least distance estimate in multivariate linear model / Statistics 21:503~519 Crossref Bang, S. / 2014 / Adaptive sup-norm regularized simultaneous multiple quantiles regression / Statistics 48:17~33 Crossref Breiman, L. / 1997 / Predicting multivariate responses in multiple linear regression / Journal of the Royal Statistical Society, Series B 59:3~54 Crossref 조장식 / 2018 / 분위회귀모형을 이용한 대졸자 임금 분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 20(1):237~246 dbpia 최호식 / 2014 / A Penalized Regression Based Repeat Sales Price Index Estimation / Journal of The Korean Data Analysis Society 16(6):2907~2917 dbpia

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