베이지안 방법을 이용한 저부도포트폴리오 모형의 부도율 예측

소선하; 이동희

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자료유형: 학술저널

저자정보: 소선하 이동희

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제11권 제3호

발행연도: 2009.1

수록면: 1,353 - 1,362 (10page)

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신용위험관리에서 해당 포트폴리오의 정확한 부도율 추정은 가장 중요한 이슈 가운데 하나이다. 그러나 신용도가 좋은 국가 및 금융기관 포트폴리오 또는 규모가 크거나 차주가 적은 특수금융 포트폴리오의 경우 부도 사건이 전혀 없거나 다년간에 걸쳐 매우 드물게 부도 사건이 나타나기 때문에 정확한 모형의 구축을 통한 부도율의 추정이 현실적으로 어렵다. 이와 같이 정상차주에 비해 부도차주가 매우 적거나, 부도차주가 없는 포트폴리오를 저부도포트폴리오(low default portfolio)라 한다. 본 연구에서는 저부도포트폴리오가 가지는 부도차주수의 한계를 극복하기 위해 베이지안 접근 방법에 기반한 부도예측 모형을 제안하고자 한다. 이를 위해 비정보사전정보(non- informative prior information)와 정보사전정보(informative prior information)을 혼합한 연속적사전정보를 사용하였는데, 연속적사전정보를 사용할 경우 부도차주수가 존재하지 않을 경우와 추정부도율의 서열화 문제를 동시에 해결할 수 있다.

#내부등급법 #베타-이항분포 #신용위험관리 #저부도포트폴리오. #IRB #Internal Rating Based Approach) #BBD #Beta-Binomial Distribution) #CRM #Credit Risk Management) #LDP #Low Default Portfolio).

참고문헌 (11)

참고문헌 신청

Alan, F / 2005 / Likelihood approaches to low default portfolios / working paper.

Balthazar, L / 2004 / PD estimates for Basel II / Risk : 84 ~ 85

Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2005 / Studies on the validation of Internal Rating Systems: Revised version / Bank for International Settlements

Griffiths, D. A / 1973 / Maximum likelihood estimatiion for the beta-binomial distribution and an application to the household distribution of the total number of cases of a

Keifer, N. M / 2009 / Default estimation for low-default portfolios / Journal of Empirical Finance 16 : 164 ~ 173

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소선하

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주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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이동희

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