금리하향 안정화와 국채선물 거래량과의 인과관계분석

김희성; 조성기

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김희성 조성기

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제6권 제6호

발행연도: 2004.1

수록면: 1,653 - 1,663 (11page)

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국채선물이 도입된 이후 국채시장의 규모도 점차 확대되었고 선물시장의 거래량도 증가하였다. 그러나 2002년을 지나면서 거래량이 줄어들고 있다. 국채선물의 거래량의 감소에는 여러 가지 원인이 있을 수 있다. 본 연구에서는 금리하향안정화에 따른 국채선물의 가격변동성 축소가 그 주요 원인일 것이라고 상정하고 이를 검정하고자 실증분석을 하였다. 그랜저 인과관계 검정(Granger Causality Test)을 이용한 분석결과 금리수준 보다는 국채선물 일중 가격변동성이 국채선물 거래량의 증감에 영향을 주는 것으로 나타났다. 또한 투신사와 외국인들의 순매수 미결제약정의 변화도 국채선물 거래량에 영향을 주는 것으로 분석되었다.

#국채선물 거래량 #가격변동성 #금리하향안정화 #그렌저 인과관계 검정 #미결제약정. #trading volume of KTB futures #price volatility #decreasing interest rate and its volatility #Granger Causality test #open interest.

참고문헌 (10)

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Black / 1985 / Sucess and Failure of Futures Contracts Dissertation for the degree of Ph

Damodar N. Gujarati / 2003 / Basic Econometrics

Sandor / 1973 / Innovation by an exchange A case study of the development of the Plywood Futures Contracts Journal of Law and Economics : 119 ~ 136

Silber / 1981 / and new contract design in futures markets Journal of Futures Markets in (vation) : 2 123 ~ 155

강준규 / 2003 / The Analysis of Asian Stock Markets Before and After the Asian Crisis 5 (2) : 177 ~ 185

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김희성

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