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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제7권 제2호
발행연도
2005.1
수록면
591 - 602 (12page)

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국채선물시장과 현물시장과의 사후적 차익거래 가능성의 정도 및 변화 추이를 살펴봄으로써 국채선물시장의 효율성을 살펴보았다. 2001년부터 2005년 3월까지의 일별 자료를 통하여 차익거래기회를 살펴본 결과 선물가격의 저평가가 오랜 기간동안 높은 빈도로 나타나 매도차익거래의 기회가 많았던 것으로 나타났다. 분석기간 동안 시장에서 안정적인 차익거래를 할 수 있는 25bp이상의 차익거래의 경우, 차익거래기회는 전 거래일 수의 55.4%에 이르는 것으로 나타났으며, 이 가운데 52.6%가 매도차익거래기회이었고, 2.7%가 매수차익거래이었던 것으로 분석되었다. 시간이 지나면서 차익거래의 기회 및 괴리치가 점차 줄어드는 추세를 보이고 있어 국채선물시장의 효율성은 시간이 지나면서 점차 높아지고 있는 것으로 추정된다.
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/ 2002 / 한국선물거래소의 국채선물의 가격추정 Black-Karasinski 모형의 응용 제10권 (1호) : 1 ~ 23 google schola / 2003 / The Analysis of Asian Stock Markets Before and After the Asian Crisis Vol. 5, ( No. 2, ) : 177 ~ 185 google schola / 2003 / 국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구 30 : 163 ~ 188 google schola / 2003 / 국채선물을 이용한 차익거래전략 32집 ( 2호) : 59 ~ 103 google schola / 2003 / 이자율 기간구조를 이용한 이론가격의 산정 제11권 (1호) : 101 ~ 120 google schola

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