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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제8권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
615 - 624 (10page)

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주식투자의 매매전략을 수립할 때에는 추세지표, 변동성 지표, 거래량 지표 등을 복합적으로 결합하여 사용하는 것이 일반적이다. 그 중 볼린저밴드는 통계학의 신뢰구간 개념을 적용시킨 매매전략으로 일정한 기간 동안의 주식가격 평균을 중심으로 밴드 폭을 가감하여 형성되며 밴드 폭은 주식가격의 표준편차에 일정한 상수를 곱하여 결정된다. 그러나 이 상수는 고려하고 있는 기간에 따라서 경험적이고 임의적으로 결정되며 이의 근본적인 이유는 주식가격이 정규분포보다 꼬리가 두꺼운 분포 형태를 보이고 있기 때문이다. 본 논문은 주식가격의 비정규성 현상을 해결할 수 있는 한 방법을 제시하고 한국 종합지수에 적용한 예시를 다루고 있다. 주요용어 : 볼린저밴드, 시계열, 정규화 과정, 주식가격.
#볼린저밴드 #시계열 #정규화 과정 #주식가격. #Bollinger band #Normalizing process #Stock price #Time series.

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/ / http://www.fonet.co.kr/academy/education4.html / 1976 / Studies in Stock Price Volatility Changes american statistical association : 177 ~ 181 google schola / 1991 / Stock price Distributions with Stochastic Volatility The Review of Financial Studies : 727 ~ 752 google schola / 1994 / ARCH Modeling in Finance A Selective Review of the Theory and Empirical Evidence Journal of Econometrics : 5 ~ 59 google schola / 2001 / Bollinger on Bollinger Bands google schola

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