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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제12권 제4호
발행연도
2010.1
수록면
2,195 - 2,212 (18page)

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본 연구는 2000년대 각 경기 국면별로 우리나라 경기변동을 주도해 온 산업이 무엇인지에 관심을 가지고 제조업과 서비스산업을 중심으로 비선형 확률모형인 마코프 전환모형(Markov switching model)을 이용하여 분석하였다. 분석 자료로 경기동행지수의 개별 구성지표들 가운데 광공업생산지수와 서비스업생산지수의 월별자료를 이용하였으며, 그동안 주로 금융, 거시경제 영역의 분석에 이용해 왔던 동 모형을 산업차원에 적용하여 산업별 경기대응성 추정한 점은 본 연구의 차별적인 시도일 것이다. 분석 결과 제조업부문에서 높은 불황확률을 나타낸 기간은 제7순환 수축기의 정 저점과 1~2개월 차이를 두고 거의 일치된 패턴을 보였으며 서비스업의 경우 역시 제8순환 수축기간과 2개월의 차이를 보였다. 이를 통해 제 7, 8순환의 경기수축을 각각 제조업과 서비스업이 주도했음을 보여주었다.
#마코프 전환모형 #Markov switching model) #경기분석 #제조업 #서비스업 #Markov Switching Model #business cycle #manufacturing sector #service sector

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참고문헌 (30)

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Diebold, Francis X. / 1996 / Measuring Business Cycles: A Modern Perspective / Review of Economics and Statistics 78 : 67 ~ 77 google schola Filardo, A. J. / 1994 / Business Cycle Phases and Their Transitional Dynamics / Journal of Business and Economic Statistics 12 (3) : 299 ~ 308 google schola Hamilton, James D. / 1989 / A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and The Business Cycle / Econometrica 57 (2) : 357 ~ 384 google schola Hamilton, James D. / 1994 / Time Series Analysis / Princeton University Press google schola Kim, Chang-Jin / 1994 / Dynamic linear models with Markov-switching / Journal of Econometrics 60 : 1 ~ 22 google schola

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