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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
대한수학회 대한수학회지 대한수학회지 제41권 제2호
발행연도
2004.1
수록면
309 - 318 (10page)

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We consider a nonlinear AR-ARCH type process subject to Markov-switching and give sufficient conditions for geometric ergodicity of the process. Existence of moments is also obtained.
#Markov chain #ARCH type model #Markov switching #irreducibility #geometric ergodicity #moment.

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/ 1982 / Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of thevariance of the United Kingdom ination eco (metrica50) google schola / 1988 / Invariant Measures for Markov chains with no irreducibility as-sumptions google schola / 1989 / A new approach to the economic analysis of nonstationary timeseries and business cycle eco (metrica57) google schola / 1992 / Arch modeling in nance : 559 ~ google schola / 1992 / Strict stationarity of generalized autoregressive pro-cesses google schola

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