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This paper studies a new semiparametric estimation procedure of the memory parameter (d) in models of fractional integration. The procedure is called modified log periodogram regression and it is especially useful for nonstationary time series where d>=1/2. The modified estimator is shown to be consistent and asymptotically normally distributed with variance π^2/24 under mild regularity conditions. Simulations reveal that the estimator performs well for all d>=1/2.
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참고문헌 (27)
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Agiakloglou, C. / 1993 / Bias in an Estimator of the Fractional Difference Parameter / Journal of Time Series Analysis 14 : 235 ~ 246
Andrews, D.W.K / 2003 / A Bias-Reduced Log-Periodogram Regression Estimator for the Long-Memory Parameter / Econometrica 71 : 675 ~ 712
Baillie, R.T / 1996 / Long Memory Processes and Fractional Integration in Econometrics / Journal of Econometrics 73 : 5 ~ 59
Corbae, D / 2002 / Band Spectral Regression with Trending Data / Econometrica 70 : 1067 ~ 1109
Geweke, J. / 1983 / The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models / Journal of Time Series Analysis 4 : 221 ~ 237
Andrews, D.W.K / 2003 / A Bias-Reduced Log-Periodogram Regression Estimator for the Long-Memory Parameter / Econometrica 71 : 675 ~ 712
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