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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제8권 제2호
발행연도
2009.1
수록면
35 - 54 (20page)

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주식의 단기거래의 방법은 그 주식의 성질에 따라 가장 적합하게 결정되어야 한다. 본 연구는 주식을 초대형주, 대형주, 소형주의 세 가지 형태로 나누어 각각의 특성에 맞는 가장 수익률이 높은 방법을 제시한다. 이러한 방법을 결정하는 것은 각 주식이 갖는 과거의 자료인데, 대체로 초대형주는 유럽이나 미국에서 나타나는 선진국 지수형에 해당하고, 대형주는 선진국 문턱에 진입하려는 중진국 지수형에 해당하고 소형주는 경제적으로 취약한 신흥국 지수형에 해당한다. 특히, 초대형주 매매기법은 다중프랙탈(multifractal)을 주식에 응용한 델타 f(등락시간분포지수) 응용기법을 사용한다. 본 연구는 이러한 방법에 대한 수학적인 근거를 제시하고, 각 매매방법에 대해 최근 자료를 사용한 simulation을 통해 그 통계적 근거를 제시한다. 한편 2008년 9월 23일을 기준으로 999거래일 동안에 세계 각 주요국의 주가지수에도 같은 simulation을 적용하여, 선진국 지수가 초대형주, 중진국 지수가 대형주, 신흥국 지수가 소형주의 지수적 특성을 가진다는 것을 확인한다. 한편 우리는 이러한 특징이 주식의 진화적 특성을 보여준다고 추론한다.
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Baek I. S / / Catastrophic change of the stock prices / preprint google schola Baek I. S / / Evolution of the stocks / preprint google schola Baek I. S / / Multifractal analysis of stock index revisited / preprint google schola Jiang Zhi-Qiang / 2008 / Multifractality in stock indexes: Fact or Fiction? / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387 (14) : 3605 ~ 3614 google schola Sun Xia / 2001 / Multifractal analysis of Hang Seng index in Hong Kong stock market / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 291 (1) : 553 ~ 562 google schola

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