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자료유형
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저자정보
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제9권 제3호
발행연도
2010.1
수록면
149 - 165 (17page)

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본 연구는 급등 후 급락하는 주식의 급락시점을 대체로 예측하는 선행지수로서 국소 허스트 지수를 제시하고 그 이론적 배경을 설명한다. 허스트 지수는 이미 잘 알려진 장기기억성에 관한 이론이다. 그러나 이러한 장기기억성을 엑셀을 이용하여 단기거래에 응용하려는 시도는 지금까지 이루어지지 않았다. 국소 허스트지수 방법의 핵심 내용은 주어진 기간에 대한 두 시점에 대한 가우스의 최소자승법을 활용한 R/S(rescaled range) 분석의 방법을 이용하는 것이다. 이 연구에서는 엑셀을 이용한 국소 허스트 선행지수 방법을 실증적으로 적용한다. 한편, 2000년 바른손 주가의 급등과 급작스러운 폭락은 주식시장에 큰 영향을 미쳤다. 본 연구는 그 당시 바른손 주가의 시계열에 따른 변화와 그 원인을 국소 허스트 지수 방법을 이용하여 중점적으로 분석한다. 또한 코스피 지수에 대해서도 급등하는 구간에 대한 급락시점에 대한 예측을 실증적으로 적용한다. 이와 더불어 최근 급등주식에 대한 국소 허스트 선행지수 방법을 비교 분석한다. 또한 DFA 방법을 이용한 기존 국소 Hurst 지수와 우리의 국소 허스트 지수의 차별성을 논한다. 엑셀을 이용한 우리의 국소 허스트 선행지수 방법을 사용한다면, 이러한 예측기능 이외에도, 주식시장을 교란하려는 세력을 미리 탐지하는 기능 또한 제공한다.
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목차

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참고문헌 (12)

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Baek, I. -S. / / “Catastrophic Dropofthe Stock Prices, ”preprint google schola Eom, C. / 2008 / Hurst Exponent and Prediction Based on Weak-form Efficient Market Hypothesis of Stock Markets / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387 (18 google schola Feder, J. / 1988 / Fractals / Plenum Press google schola Grech, D. / 2004 / Can One Make any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? / Physica A: Statistical and Theoretical Physics 336 (1) : 133 ~ 145 google schola Grech, D. / 2008 / The Local Hurst Exponent of the Financial Time Series in the Vicinity of Crashes on the Polish Stock Exchange Market / Physica A: Statistical Mechanics an google schola

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