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자료유형
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저자정보
저널정보
한국일본근대학회 일본근대학연구 일본근대학연구 제57호
발행연도
2017.1
수록면
571 - 592 (22page)

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이 연구는 2013년 기준 한국과 일본의 대기업과 중견기업 및 소기업의 2005년 10월 1일부터 2015년 11월 12일 까지 529 주간 주가지수지수 자료를 사용하여 대기업 지수와 중견기업 지수 및 소기업 지수의 VAR모형과 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법과 충격함수분석 및 Granger인과관계(Granger causality)검정을 통하여 인과관계와 상호영향력을 분석한 실증연구이다. 본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 첫째로, 상관관계 분석의 결과 일본의 대기업과 중기업의 상관계수는 0.941703이고, 대기업과 소기업의 상관계수는 0.875060이고, 소기업과 중기업의 상관계수는 0.980154이고, 한국의 대기업과 중기업의 상관계수는 0.805825이고, 대기업과 소기업의 상관계수는 0.727536이고, 소기업과 중기업의 상관계수는 0.888708로 나타나 일본 보다 한국이 대중소기업간의 상관관계가 더 적게 나타났다. 둘째로, 대기업 지수와 중견기업 지수 및 소기업 지수의 수준변수는 불안정적이라는 귀무가설을 기각하지 못하는 반면, 자연로그 제1차 차분변수는 대기업 지수와 중견기업 지수 및 소기업 지수의 시계열 자료가 불안정적이라는 귀무가설을 1% 유의수준에서 유의적으로 기각하는 것으로 나타났다. 셋째, 자연로그 제1차 차분한 대기업 지수와 중견기업 지수 및 소기업 지수의 시계열 자료간의 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났다. 마지막으로 일본의 대기업 지수와 중견기업 지수 및 소기업 지수의 각 변수 간에 영향을 미치는 원인 변수인 것으로 나타났고, 한국은 대기업의 주가지수의 변화는 중견기업의 주가지수의 변화에 영향을 미치는 원인변수로 나타나고, 대기업의 주가지수의 변화는 중견기업의 주가지수의 변화에 영향을 미치는 원인변수로 나타났다.
#대기업 #중견기업 #소기업 #VAR모형 #분산분석 #Large Business stock index #mid-sized Business stock index #Small Business Stock index #VAR model #variance decomposition

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Dickey, D. A. / 1979 / Distribution for the Estimates for Auto Regressive Time Series with a Unit Root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola Dickey, D. A. / 1981 / Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root / Econometrica 49 : 1057 ~ 1072 google schola Dimitratos, P. / 2004 / The Relationship between Entrepreneurship and International Performance : The Importance of Domestic Environment / International Business Review 1 (1) google schola Doyle, E. / 1998 / Export-Output Causality : The Irish Case 1953-93 / Atlantic Economic Journal 26 (2) : 147 ~ 161 google schola Granger, C. W. J. / 1969 / Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods / Econometrica 37 : 424 ~ 438 google schola

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