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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이경희 (강원대학교) 김경수 (강원대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제29권 제3호
발행연도
2016.6
수록면
1,043 - 1,068 (26page)

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본 연구에서는 MS 모형을 사용하여 2000년 1월부터 2016년 1월까지 한국의 동행종합지수인 전산업생산지수와 선행종합지수간의 구조적 변화와 안정성을 분석하였다.
연구결과, 첫째, MS 모형에서 확장기의 평균상승보다 수축기의 평균하락이 더욱 높았고 경기순환에서 악재로 작용하는 수축기에는 각 지수별로 지수상승률의 변동이 매우 큰 반면에 확장기에는 변동이 낮거나 정체되어 지수변동의 하방경직성을 나타내었다. 대부분 지수의 확장국면의 전이확률이 수축국면의 전이확률보다 높아 수축기보다는 확장기국면이 상대적으로 긴 비대칭 패턴도 잘 반영하였다. 둘째, Chow 모형에서 구조적 전환점이 존재하지 않는다는 귀무가설이 모두 기각되었다. 따라서 한국의 8개 지수간에 구조적 변화가 존재한다고 판단하였다. 1-Step의 결과에서 대부분 지수들의 계수값이 위기기간을 포함해서 안정과 불안정적으로 혼재되고 N-Step의 결과에서는 대부분의 계수값이 불안정하게 나타났다. CUSUM 및 CUSUMSQ 검정의 결과에서도 대부분 전반적으로 최근까지 불안정하게 나타났다. 셋째, BEKK 모형의 조건부 분산식에서 계수들이 대부분 강한 조건부 변동성 전이효과가 존재하고 자체지수와 타지수간에 조건부 비대칭효과가 존재하였다. 넷째, 우도비 검정결과, 전산업생산 지수와 경기선행지수의 변동성간 반응을 관찰함으로써 전산업생산지수와 경기선행지수의 변동성간의 여러 밀접한 관련성을 확인하였다.
따라서 본 연구는 2000년 1월부터 2016년 1월까지 경기동행지수인 전산업생산지수와 경기선행지수 간의 관련성으로 인하여 초래되는 변동성 및 고유의 구조적 변화를 파악하였으며 지수들간에도 구조적 변화와 안정성이 현저하게 존재한다는 것을 확인하였다.
#MS #산업생산 #선행지수 #구조적 변화 #안정성 #industrial production #leading indexes #structural changes #stability

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구방법
Ⅲ. 실증분석결과
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (38)

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