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한국경영교육학회 한국경영교육학회 학술발표대회논문집 한국경영교육학회 2009년도 추계 학술발표대회논문집
발행연도
2009.12
수록면
573 - 587 (15page)

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본 연구는 최근 중국경제가 고성장을 지속하면서 주식시장도 아시아와 세계주식시장의 주목을 받고 있으며 급속한 성장을 이루어온 중국 주식시장을 대상으로 시장의 약형 효율성을 검증하였고 그 동안 실행한 비유통주 개혁과 《외국인투자자의 상장기업에 대한 전략적 투자관리방법》은 시장의 효율성에 어떠한 영향을 가져왔는지를 파악하여 투자자에게 중국시장에 대한 정보를 제공하는 것을 목적으로 연구되었다. 이를 위하여 2000년 1월 4일부터 2008년 12월 31일까지 상해주식시장, 상해A주시장, 심천주식시장, 심천A주시장의 일별수익률 자료를 사용하여 각 시장의 효율성을 분석함과 함께 비유통주 개혁을 분기점으로 개혁 전과 후의 기간으로 분류, 《외국인투자자의 상장기업에 대한 전략적투자 관리방법》실행 일을 분기점으로 그 이전과 이후의 기간으로 분류, 각 주식시장의 효율성 증대 여부를 분석하였다. 수익률 자료를 이용한 시계열상관분석, 연의검증의 기법을 통한 실증분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 2000년 1월 4일부터 2008년 12월 31일까지, 2000년 1월 4일부터 2005년 4월 29일까지 상해주식시장, 상해A주 시장, 심천주식시장, 심천A주 시장은 시계열상관분석결과에 의하면 약형 효율성을 가지고 있다고 할 수 있지만 연의 검증 결과에 의하면 시장의 비효율성을 입증하게 되었다. 둘째, 2005년 4월 30일부터 2008년 12월 31일까지, 2005년 4월 30일부터 2006년 1월 31일까지 상해주식시장, 상해A주 시장, 심천주식시장, 심천A주 시장은 시계열상관분석결과와 연의 검증의 결과에 의하면 약형 효율성을 가지고 있다고 할 수 있다. 셋째, 2006년 2월 1일부터 2008년 12월 31일까지 상해주식시장, 상해A주 시장, 심천주식시장은 시계열상관분석결과와 연의 검증의 결과에 의하면 약형 효율성을 입증하게 되지만 심천A주 시장의 분석결과는 상이하게 나타났다. 넷째, 결과에 의하면 비유통주 개혁은 주식시장의 효율성의 증대에 영향을 미치는 것으로 나타나고 있으며, 《외국인투자자의 상장기업에 대한 전략적투자 관리방법》의 실행은 별다른 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.
#시계열상관분석 #연의검증 #중국 주식시장 #효율성

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