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한국경영교육학회 한국경영교육학회 학술발표대회논문집 한국경영교육학회 2009년도 추계 학술발표대회논문집
발행연도
2009.12
수록면
560 - 572 (13page)

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본 연구는 경제여건의 변화와 대출, 부도와의 동태적 상호관계를 교차상관과 시간가변적 상관분석을 통해 규명하는자 하였다. 분석결과를 요약하면, 첫째 경제성장기의 실질GDP의 증가와 대출액의 증가는 약 1년의 시차를 두고 신용부도금액과 비례적 관계를 갖는 것으로 나타났다. 이것은 경기후퇴기의 부도증가는 경기 고점에서 형성된 신용위험의 실현이라는 기존 가설을 지지한다. 둘째, 경제성장률의 변동성이 확대될 수록 경제성장률과 부도율의 시간변화에 따른 상관관계는 부의 방향으로 강화되었다. 셋째, 부도율과 대출증가율의 부의 상관은 대출증가율의 변동성에 크게 영향을 받고 있다. 본 분석결과는 금융기관이 개별기업의 신용위험을 평가할 때 불리한 경제여건이 예상되면 체계적 위험요인에 중점을 두어 기업의 신용위험을 평가하는 것이 유리함을 시사한다.
#대출부도 #시간가변적 상관(time-varying correlation) #신용위험 #경기순응성

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