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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국경영교육학회 경영교육연구 경영교육논총 제34집
발행연도
2004.6
수록면
449 - 468 (20page)

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본 연구는 기존의 재무이론에서 설명하는 자산의 가격변화와 최근 행태재무론(behavioral finance)에서 설명하려는 자산의 가격변화를 KOSPI 200 구성종목변경에 따른 체계적 위험을 통해 살펴보았다. 이를 위해, 1994년부터 2000년까지 KOSPI 200 정기변경종목의 일별 및 주별 자료를 대상으로 사건일접근법(event time approach)과 월력접근법(calendar time approach)을 이용한 일변량회귀분석(univariate regression)과 이변량회귀분석(bivariate regression)을 실시하였다. 분석결과, KOSPI 200 구성종목변경에 따른 유의적인 베타값 변화양상을 관찰할 수 없었으며, KOSPI 200 편입(퇴출)종목의 베타값 증가(감소)현상과 KOSPI 200종목이 아닌 종목의 베타값 감소(증가)현상도 관찰할 수 없었다. 따라서 한국증권시장에서 KOSPI 200 구성종목변경은 자산가격의 공분산값에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타나, 행태재무론적 접근법으로 자산의 가격변화를 충분히 설명할 수 없었다.

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