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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
안창호 (서경대학교) 최창열 (서경대학교)
저널정보
한국통상정보학회 통상정보연구 통상정보연구 제12권 제4호
발행연도
2010.12
수록면
171 - 192 (22page)

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In general, a stock index and its individual stocks are assumed to follow a random walk. A stock index is an important source of information and one that is seen by people everyday, regardless of their investment intentions. This paper examines the correlation between the KOSPI-the index that best reflects the Korean stock market and the macro - economic variables that have been found to influence the index by previous studies. The sample period considers the years after 2000 when the Korean stock market matured as restrictions on foreign investors were removed. For this purpose. a Vector Error Correction Model (VECM) and KOSPI equation with a general pacific approach were used. This paper aims at verifying the factors that determined the KOSPI after 2000 and at examining whether there was structural change in the investment environment. It also investigates changes in the factors determining the KOSPI’s performance as a result of structural changes in the investment environment. The VAR (Vector Autoregressive) model including the nine variables was selected as a baseline model whose stability was tested using the unit root test. The results from the VECM and the structural changes in the investment environment can be summarized by the following Inner story points.
#VAR #VECM. KOSPI. Stock Index #Exchange rate #International Trade #Variation

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 현황 및 선행연구
Ⅲ. 모형설정 및 추정방법
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌

참고문헌 (22)

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1. [단행본] - 김명직 / 2003 / 금융시계열분석 2판 / 경문사 : 21 ~ 26 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 김인수 / 1993 / 오차수정모형에 대한 이론적 고찰 및 실증분석 / 경제브리프스 501 : 6 ~ 8 google schola 3. [단행본] - 박범조 / 2004 / GAUSS와 경제분석 / 시그마 프레스 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 박해식 / 2006 / 미시구조적 접근을 통한 원·엔 동조화의 이해 / 경제분석 12 (4) : 1 ~ 34 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 송정석 / 2005 / 외환위기 이후 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 동조화 현상 분석 5 (26) : 1 ~ 130 google schola

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