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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제26권 제4호
발행연도
2015.8
수록면
781 - 790 (10page)

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파론도 역설은 두 개의 지는 게임이 결합하여 이기게 되거나, 두 개의 이기는 게임이 결합하여 지게 되는 역설적인 현상을 말한다. 본 논문에서는 한 투자가가 여러 개의 주식 계좌를 과거의 투자 결과에 의해 투자 종목이 결정되는 과거의존 파론도 게임의 규칙에 따라 관리하는 경우를 고려한다. 주식의 매매만으로는 전체 계좌의 평균 누적 수익금이 점차 감소하지만 주식 투자를 진행하는 중 계좌간에 일정한 금액을 재분배하면 전체 계좌의 평균 누적 수익금이 증가하는 파론도 현상이 존재할 수 있음을 2012년부터 2014년까지의 3년간의 한국거래소의 주식 데이터를 이용하여 확인한다. 반대로 계좌 간의 금액 재분배로 인해 점차 증가하는 평균 누적 수익금이 오히려 감소하는 역 파론도 현상이 발생할 수 있음도 함께 확인한다.
#주식 데이터 #파론도 역설 #History-dependent Parrondo game #재분배 모형 #stationary distribution #stock data #기대상금 #Markov chain #redistribution model #expected profit #마코프 체인 #정상확률 #Parrondo paradox #과거의존 파론도 게임

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[학술지(정기간행물)] - 조동섭 / 2012 / Parrondo Paradox and Stock Investment / 응용통계연구 25 (4) : 543 ~ 552 google schola [학술지(정기간행물)] - 조동섭 / 2012 / 공간의존 파론도 게임과 주식 투자 / 한국데이터정보과학회지 23 (5) : 867 ~ 880 dbpia [학술지(정기간행물)] - Ethier, S. N. / 2009 / Limit theorems for Parrondo’s paradox / Electronic Journal of Probability 14 : 1827 ~ 1862 google schola [학술지(정기간행물)] - Ethier, S. N. / 2012 / Parrondo’s paradox via redistribution of wealth / Electronic Journal of Probability 17 : 1 ~ 21 google schola [학술지(정기간행물)] - Harmer, G. P. / 2002 / A review of Parrondo’s paradox / Fluctuation and Noise Letters 2 : 71 ~ 107 google schola

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