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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.12
- 수록면
- 1,017 - 1,028 (12page)
이용수
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신용평가를 판단하기 어렵기 때문에 평가를 유보하고 특별한 전문가에게 재심사를 의뢰하기 위하여 결정이 보류된 미결정자에 대한 미결정자 추론은 신용평가 분야 이외에도 의학통계와 스포츠통계 등 대부분의 통계적 모형에서 발생하는 문제이다. 본 연구에서는 미결정자 추론을 비임의결측 가정하에서의 결측자료 유형으로 간주하고, 표본선택모형 중의 하나인 이변량 프로빗모형을 이용한다. 결정된 차주의 특성을 나타내는 확률변수를 사용하여 미결정자를 추론하는 방법과 보다 정확한 정보를 수집한 후 추가적인 확률변수를 사용하여 추론하는 방법을 제안한다. 실증예제를 통하여 특성변수의 조합과 다양한 미결정 구간, 그리고 절단점의 변동에 따라 미결정자와 전체 오분류율을 비교한다. 미결정구간을 확대하거나 정확한 신용정보를 모형에 추가하여 사용하면 정상 집단과 부도 집단의 정보를 더욱 정확하게 반영할 수 있기 때문에 미결정자와 전체 오분류율의 큰 감소효과를 기대할 수 있다.
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참고문헌 (16)
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1. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2011 / 신용평가에서 로지스틱회귀를 이용한 미결정자 추론 / 한국데이터정보과학회지 22 (2) : 149 ~ 157
2. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2010 / 수익률 분포의 적합과 리스크값 추정 / 한국데이터정보과학회지 21 (2) : 219 ~ 229
3. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2009 / ROC와 CAP 곡선에서의 최적 분류점 / 응용통계연구 22 (5) : 911 ~ 921
4. [학술지(정기간행물)] - Ananda, B. W. / 2010 / Receiver operating characteristic curves for measuring the quality of decisions incricket / Journal of Quantitative Analysis in Sports 6 : 1 ~ 13
5. [보고서] - Feelders, A. J / 2000 / An overview of model based reject inference for credit scoring
2. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2010 / 수익률 분포의 적합과 리스크값 추정 / 한국데이터정보과학회지 21 (2) : 219 ~ 229
3. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2009 / ROC와 CAP 곡선에서의 최적 분류점 / 응용통계연구 22 (5) : 911 ~ 921
4. [학술지(정기간행물)] - Ananda, B. W. / 2010 / Receiver operating characteristic curves for measuring the quality of decisions incricket / Journal of Quantitative Analysis in Sports 6 : 1 ~ 13
5. [보고서] - Feelders, A. J / 2000 / An overview of model based reject inference for credit scoring
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