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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.4
- 수록면
- 149 - 157 (9page)
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본 연구는 신용평가 과정에서 발생하는 미결정자를 결측자료 문제로 간주하여 MAR와 MNAR 가정 하에서 추론한다. MAR 가정에서 미결정자 추론은 결정자들에 대한 로지스틱 회귀모형의 회귀계수벡터를 이용하여 미결정자의 부도 확률을 구한 후 결정자의 부도확률과 비교하여 미결정자의 미래 상태를 판단한다. 그리고 MNAR 가정에서의 미결정자 추론은 특성변수가 추가한 로지스틱모형으로부터 미결정자의 부도확률을 구하고 미결정자를 예측하는 방법을 제안하였다. 두 종류의 실제 자료에 대하여 모의실험을 한 결과, MAR 가정에서 미결정자의 비율이 증가하더라도 원자료의 오분류율과 추론한 결과 차이가 없으며, MNAR 가정에서는 추가적인 변수를 고려하여 미결정자를 추정하였기 때문에 미결정자의 오분류율이 MAR 가정에서의 오분류율보다 감소하고 나아가 전체에서 미결정자가 차지하는 비율이 증가함에 따라 전체의 오분류율이 더욱 감소함을 발견하였다.
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참고문헌 (11)
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1. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2010 / 수익률 분포의 적합과 리스크값 추정 / 한국데이터정보과학회지 21 (2) : 219 ~ 229
2. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2009 / 신용평가모형에서 두 분포함수의 동일성 검정을 위한 비모수적인 검정방법 / 한국데이터정보과학회지 20 (2) : 261 ~ 272
3. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2009 / ROC와 CAP 곡선에서의 최적 분류점 / 응용통계연구 22 (5) : 911 ~ 921
4. [학술지(정기간행물)] - Ananda, B. W. / 2010 / Receiver operating characteristic curves for measuring the quality of decisions in cricket / Journal of Quantitative Analysis in Sports 6 : 8 ~
5. [학술지(정기간행물)] - Feelders, A. J. / 2000 / Credit scoring and reject inference with mixture models / International Journal of Intelligent System in Accounting 8 : 271 ~ 279
2. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2009 / 신용평가모형에서 두 분포함수의 동일성 검정을 위한 비모수적인 검정방법 / 한국데이터정보과학회지 20 (2) : 261 ~ 272
3. [학술지(정기간행물)] - 홍종선 / 2009 / ROC와 CAP 곡선에서의 최적 분류점 / 응용통계연구 22 (5) : 911 ~ 921
4. [학술지(정기간행물)] - Ananda, B. W. / 2010 / Receiver operating characteristic curves for measuring the quality of decisions in cricket / Journal of Quantitative Analysis in Sports 6 : 8 ~
5. [학술지(정기간행물)] - Feelders, A. J. / 2000 / Credit scoring and reject inference with mixture models / International Journal of Intelligent System in Accounting 8 : 271 ~ 279
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