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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국증권학회 한국증권학회지 한국증권학회지 제44권 제5호
발행연도
2015.12
수록면
947 - 995 (49page)

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

2015

금리 기간구조 변화와 한국 금리연계 파생결합상품 투자자 보호에 대한 소고
태현욱 ,  장봉규 ,  임상규 한국증권학회지 2015.12 학술저널
금리기간구조 변화와 한국 금리연계 파생 결합상품 투자자 보호에 대한 소고
태현욱 ,  장봉규 ,  임상규 한국경영과학회 학술대회논문집 2015.04 학술대회자료
금리기간구조 변화와 한국 금리연계 파생 결합상품 투자자 보호에 대한 소고
태현욱 ,  장봉규 ,  임상규 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2015.04 학술대회자료

초록· 키워드

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최근 미국이 양적완화 종료를 앞두고 있는 가운데 미국의 금리 기간구조의 변화가 예상된다. 미국 금리 상황의 변화는 전 세계 채권시장의 변화를 가져올 것이 분명하며, 이에 한국에서는 금리연계 파생결합상품 투자자 보호에 선제적인 대처가 필요한 시점이다. 본 논문에서는 금리연계 파생결합상품에 대한 민감도 분석과 시나리오 분석 방법을 제시하고, 이를 바탕으로 각 상품 종류별수익성 악화 가능성을 타진해 보았다. 분석 결과 특정 금리연계 파생결합상품은 다양한 금리 기간구조의 변화에 민감하게 반응하여 투자자에게 손실을 끼칠 가능성이 있어 재정건전성이 좋지 않은 보험사나 펀드와 같은 전문투자자들의 각별한 주의가 요구된다. 또한 이러한 손실 가능성이 일반투자자와 금융회사 사이의 불완전판매에 대한 사후 논쟁을 촉발시킬 수 있어 감독당국의 선제적대응이 필요하다고 생각된다.
#금리 위험 #민감도 분석 #Scenario Analysis #Sensitivity Analysis #스트레스 테스트 #시나리오 분석 #Interest Rate Risk #금리연계 파생결합상품 #Stress Test #Interest Rate Structured Note

목차

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