지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
증권시장에서 평가된 시장정보를 획득하기 어렵다는 특성으로 인해 중소기업의 신용평가는 재무제표 정보에 더 많이 의존할 수밖에 없다. 본 논문은 선형로지스틱회귀모형 내에 이차형식(quadratic features), 커널형식(kernel features)을 추가함으로써 데이터의 특징을 보다 유연하게 반영할 수 있도록 한 MEU(Maximum Expected Utility) 모형을 중소기업 부도예측에 적용하였고, 특히 업종별 분류를 보다 세분화하여 선형, 이차, 커널형식을 분리한 축소모형을 각기 설계 구현함으로써 국내 중소기업의 실정에 맞게 재해석하고 선형로지스틱회귀모형과 성능을 비교해 보았다. 검정결과, 전체산업 및 모든 업종에서 공통적으로 MEU 완전모형이 축소 분리된 모형보다 다소 우수한 성능을 보여주었으며, 비교 대상인 선형로지스틱회귀모형에 비해서는 MEU모형이 월등히 나은 성과를 나타냄을 확인할 수 있었다. 또한 부도예측확률을 크기순으로 10개의 등급으로 분류하고 각 등급별 실제 부도율을 비교한 결과, 상-하위 등급 간 부도율에 있어 유의한 차이를 발견할 수 있었으며, 이를 통해 MEU를 이용해 구축한 신용평가 모형의 유용성을 확인할 수 있었다.
목차
등록된 정보가 없습니다.
참고문헌 (26)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김성태 / 2010 / 기업별 거시위험 민감도를 반영한 부도상관관계의 측정 / 한국증권학회지 39 (1) : 31 ~ 57
2. [단행본] - 강현철 / 2002 / SAS Enterprise Miner 4.0을 이용한 데이터마이닝: 기능과 사용법 / 자유아카데미
3. [단행본] - 금융감독원 / 2006 / 신용리스크 따라잡기 / 금융감독원
4. [학술지(정기간행물)] - 김세권 / 2011 / 부도위험과 주식수익률 / 한국증권학회지 40 (2) : 377 ~ 403
5. [학술지(정기간행물)] - 박유성 / 2007 / 기대효용최대화를 통한 한국형 기업 신용평가 모형 / 응용통계연구 20 (3) : 573 ~ 584
2. [단행본] - 강현철 / 2002 / SAS Enterprise Miner 4.0을 이용한 데이터마이닝: 기능과 사용법 / 자유아카데미
3. [단행본] - 금융감독원 / 2006 / 신용리스크 따라잡기 / 금융감독원
4. [학술지(정기간행물)] - 김세권 / 2011 / 부도위험과 주식수익률 / 한국증권학회지 40 (2) : 377 ~ 403
5. [학술지(정기간행물)] - 박유성 / 2007 / 기대효용최대화를 통한 한국형 기업 신용평가 모형 / 응용통계연구 20 (3) : 573 ~ 584
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
국내·외 빅데이터 동향 및 성공사례
김정경
ie 매거진
2016
.03
핀테크산업의 성장이 중소기업 관계형 금융에 미치는 영향 : 정보특성별 부도 예측력의 비교
윤상용
기업과혁신연구
2015
.12
개선된 배깅 앙상블을 활용한 기업부도예측
민성환
지능정보연구
2014
.12
Data Mining using Instance Selection in Artificial Neural Networks for Bankruptcy Prediction
김경재
지능정보연구
2004
.06
양방향 LSTM 순환신경망 기반 주가예측모델
주일택
,
최승호
한국정보전자통신기술학회 논문지
2018
.04
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2018-032-001229333