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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국경영과학회 Management Science and Financial Engineering Management Science and Financial Engineering Vol.21 No.1
- 발행연도
- 2015.5
- 수록면
- 11 - 17 (7page)
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Min-max stochastic optimization is an approach to address the distribution ambiguity of the underlying random variable. We present a unified approach to the problem which utilizes the theory of convex order on the random variables. First, we consider a general framework for the problem and give a condition under which the convex order can be utilized to transform the min-max optimization problem into a simple minimization problem. Then extremal distributions are presented for some interesting classes of distributions. Finally, applications to the single-period inventory control problems are given.
목차
ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. MIN-MAX STOCHASTIC OPTIMIZATION FRAMEWORK
3. CHARACTERIZATION OF THE TIGHT SUPREMUM
4. MIN-MAX OPTIMAL SOLUTION OF THE SINGLE PERIOD INVENTORY CONTROL PROBLEM
5. CONCLUDING REMARKS
REFERENCES
참고문헌 (14)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - Alfares, H. K. / 2005 / The distribution-free newsboy problem : Extensions to the shortage penalty case / International Journal of Production Eco-nomics 93/94 : 465 ~ 477
2. [학술지(정기간행물)] - Arrow, K. A. / 1951 / Optimal in-ventory policy / Econometrica 19 : 250 ~ 272
3. [학술지(정기간행물)] - Gallego, G. / 1993 / The distribution free newsboy problem : Review and extensions / Journal of the Operational Research Society 44 : 825 ~ 834
4. [학술지(정기간행물)] - Gallego, G. / 2001 / Minimax analysis for finite horizon inventory models / IIE Transactions 33 : 861 ~ 874
5. [학술지(정기간행물)] - Han, Q. / 2014 / Technical Note-A Risk-and Ambiguity-Averse Extension of the Max-Min Newsvendor Order Formula / Operations Research 62 (3) : 535 ~ 542
2. [학술지(정기간행물)] - Arrow, K. A. / 1951 / Optimal in-ventory policy / Econometrica 19 : 250 ~ 272
3. [학술지(정기간행물)] - Gallego, G. / 1993 / The distribution free newsboy problem : Review and extensions / Journal of the Operational Research Society 44 : 825 ~ 834
4. [학술지(정기간행물)] - Gallego, G. / 2001 / Minimax analysis for finite horizon inventory models / IIE Transactions 33 : 861 ~ 874
5. [학술지(정기간행물)] - Han, Q. / 2014 / Technical Note-A Risk-and Ambiguity-Averse Extension of the Max-Min Newsvendor Order Formula / Operations Research 62 (3) : 535 ~ 542
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