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한국경영학회 한국경영학회 융합학술대회 한국경영학회 2007년 통합학술발표논문집
발행연도
2007.8
수록면
1 - 20 (20page)

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본 연구에서는 첫 번째, 미국, 영국, 한국 금융시장에서 주식과, 회사채, 국채, 부동산, 상품선물로 구성된 포트폴리오에서의 상품선물의 역할을 증명하고자 했다. 일반적인 금융상품으로만 구성된 포트폴리오와 상품선물이 포함된 포트폴리오의 수익률을 비교 분석하여 상품선물이 포함된 포트폴리오의 지배원리를 통한 GSCI상품지수선물의 포트폴리오의 구성요소로서의 타당성을 검증했다. 두 번째, 국가별 포트폴리오 수익률이 그 기간에 따라 다른 성과를 보이므로 국가별 통화정책에 따라 분석기간을 긴축정책과 확장정책으로 구분하여 그 성과를 비교 분석했다. 그 결과 긴축 정책으로 특정화된 기간동안 상품선물은 효율적 포트폴리오에서 상당한 비중을 가짐이 나타났으며 모든 위험 수준에서 상당한 수익 상승이 나타났다. 확장적인 금융경색 정책기간에서 상품선물은 효율적 포트폴리오 아래서 작게 또는 아무런 비중을 차지하지 않았으며 모든 위험 수준에서 아무런 수익 상승을 보이지 못했다. 즉, 본 연구의 결과를 통해 상품선물이 인플레이션에 대한 헤지수단이 됨을 알 수 있었다.
#상품선물 #인플레이션헤지 #포트폴리오

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