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The studies until now are concluding that stock price in stock market follows random walk process by rational expectation hypothesis and efficient market hypothesis developing a lot of probability models.
However, random walk process in stock market has a lot of questions actually.
The main objective of this thesis is to test existence of the long-term memory effect of stock market in Germany.
We examine the long memory properties in yield and volatiity simultaneously using the modified R/S analysis, V-statistic and ARFIAM(Fractionally Integrated ARMA).
For this purpose we investigate the statistical properties of Germany(XETRA DAX 30 INDEX, DAX30) data for the period (1991. 1. 1.-2009. 6. 30.) in daily frequency.
We found that the Germany stock markets exhibits the long memory process of yield as well as volatility.
In conclusions, this thesis shows existence of the long-term memory effect of stock markets in Germany.
However, random walk process in stock market has a lot of questions actually.
The main objective of this thesis is to test existence of the long-term memory effect of stock market in Germany.
We examine the long memory properties in yield and volatiity simultaneously using the modified R/S analysis, V-statistic and ARFIAM(Fractionally Integrated ARMA).
For this purpose we investigate the statistical properties of Germany(XETRA DAX 30 INDEX, DAX30) data for the period (1991. 1. 1.-2009. 6. 30.) in daily frequency.
We found that the Germany stock markets exhibits the long memory process of yield as well as volatility.
In conclusions, this thesis shows existence of the long-term memory effect of stock markets in Germany.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 장기기억효과 검정에 대한 이론적 고찰
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론 및 요약
참고문헌
Abstract
참고문헌 (0)
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