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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.10
- 수록면
- 2,963 - 2,981 (19page)
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금융시계열에 장기기억 특성의 존재 유무는 금융이론이나 금융실무에서 매우 중요한 주제로 다루어지고 있다. 이러한 이유로 많은 선행연구들이 장기기억 특성을 분석하고 있지만, 연구대상 자료와 분석기관에 따라 일관성 있는 결과를 제시하고 있지 못하고 있다. 본 연구는 시간가변성을 고려한 장기 기억 현상을 분석하여 장기기억이 시간에 따라 어떻게 변하는 지를 분석 하였다. 이에 본 연구에서는 표본이동분석법을 이용하여 은행주가에서의 장기기억의 유·무와 시간가변적인 장기기억 특성을 분석하였다. 분석결과 전체적으로 장기기억의 값이 시간에 따라 변동이 큰 것으로 나타나고 있으면 최근의 금융위기로 인하여 장기기억이 증가하는 것으로 분석 되었다. 이는 최근의 금융위기를 통해서 불확실성이 증대되어 투자자의 합리적인 의사결정에 영향을 주어 시장이 비효율적으로 변했다는 것을 알 수 있다. 즉 금융위기가 장기기억의 원인임을 알 수 있다.
목차
I. 서론
II. 분석 방법론
III. 실증분석 표본자료
IV. 실증분석
V. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (21)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2012 / 아시아 주식시장에서의 시간가변 장기기억 특성의 변화 / Journal of The Korean Data Analysis Society 14 (1) : 355 ~ 366
2. [학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2006 / 한국 주식시장의 이원적 장기기억 특성 / 경제연구 24 (2) : 259 ~ 286
3. [학술지(정기간행물)] - 김지열 / 2009 / ASEAN 국가 경제의 장기기억에 관한 연구 : 주가지수 수익률과 변동성을 중심으로 / POSRI경영경제연구 9 (2) : 155 ~ 192
4. [학술지(정기간행물)] - 김지열 / 2004 / 한, 중, 일 주식시장에서의 장기기억에 관한 연구 / 동서연구 16 (1) : 89 ~ 109
5. [학술지(정기간행물)] - 엄철준 / 2007 / 주식가격변화의 장기기억속성 존재 및 영향요인에 대한 실증연구 / 재무관리연구 24 (3) : 63 ~ 89
2. [학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2006 / 한국 주식시장의 이원적 장기기억 특성 / 경제연구 24 (2) : 259 ~ 286
3. [학술지(정기간행물)] - 김지열 / 2009 / ASEAN 국가 경제의 장기기억에 관한 연구 : 주가지수 수익률과 변동성을 중심으로 / POSRI경영경제연구 9 (2) : 155 ~ 192
4. [학술지(정기간행물)] - 김지열 / 2004 / 한, 중, 일 주식시장에서의 장기기억에 관한 연구 / 동서연구 16 (1) : 89 ~ 109
5. [학술지(정기간행물)] - 엄철준 / 2007 / 주식가격변화의 장기기억속성 존재 및 영향요인에 대한 실증연구 / 재무관리연구 24 (3) : 63 ~ 89
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