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학술저널
저자정보
최승욱 (부산대학교) 강상훈 (부산대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제27권 제1호
발행연도
2014.2
수록면
343 - 367 (25page)

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글로벌 금융위기를 거치면서 포트폴리오 투자 위험을 줄이기 위해서 국가 간 동조화 현상에 대한 관심이 부각되고 있다. 본 연구는 아시아 이머징 시장을 중심으로 가격 및 변동성 전이현상을 분석하였다. 이에 본 연구는 미국과 중국을 각각 글로벌 영향 요인과 지역적인 영향 요인으로 간주하고 7개 아시아 국가들 간의 동조화현상을 VAR-bivariate EGARCH모형을 이용하여 분석하였다. 실증 분석결과 글로벌 지수인 미국, 지역 요인인 중국시장에서 아시아 이머징 시장으로 가격 전이현상과 변동성 전이현상이 나타나는 것을 알 수 있었다. 즉, 미국과 중국시장이 아시아 이머징 시장에 영향을 주는 것으로 분석 되었다. 또한, 변동성 비대칭현상과 지속성현상이 뚜렷하게 나타났다. 마지막으로, 상관관계 분석결과, 아시아 이머징 국가들은 미국, 중국과 양(+)의 상관관계를 갖고 있는 것으로 나타났다. 그리고 미국보다 중국과의 상관관계가 더욱 큰 것으로 나타났다. 이는 글로벌 요인인 미국뿐만 아니라 지역적인 요인인 중국과도 아시아 국가들이 모두 비슷한 움직임을 보임으로써, 동조화 현상이 심화되었음을 알 수 있다.
#동조화 현상 #가격 전이현상 #변동성 전이현상 #VAR-bivariate EGARCH모형 #아시아 이머징시장 #co-movement #price spillover #volatility spillover #VAR-bivariate EGARCH #asian emerging markets

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구방법론
Ⅳ. 표본자료
Ⅴ. 실증분석결과
Ⅵ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (34)

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1. [학술지(정기간행물)] - 강상훈 / 2011 / Volatility Spillover Effect between Chinese and Korean Stock Markets / 金融工學硏究 10 (1) : 161 ~ 177 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 강석규 / 2004 / 외환위기 전ㆍ후 미국ㆍ일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과 / 산업경제연구 17 (5) : 1893 ~ 1913 dbpia 3. [학술대회논문] - 구본경 / 2007 / 한·미·중·인 주식 시장의 동조화 현상 연구 / 한국증권학회 정기학술발표회 : 845 ~ 880 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2013 / 선진국과 아시아 신흥국 주식시장간 상호연계성에 대한 연구 / 산업경제연구 26 (5) : 2091 ~ 2115 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 김경원 / 2010 / 글로벌 금융위기 전후 미국과 중국주식시장이 한국주식시장에 미치는 정보전이 효과 비교 / 국제경영연구 21 (2) : 61 ~ 80 dbpia

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