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저자정보
Sungsoo Na (Daewoo Securities) Tao Pang (North Carolina State University)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2009년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2009.10
수록면
55 - 62 (8page)

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In this study, we extend the Markowitz mean-variance model to a rebalancing portfolio optimization problem incorporating realistic considerations such as transaction costs and a risk-free asset with short-selling allowed. We consider a bi-objective portfolio optimization model which we expect to yield portfolio equilibrium by combining the following two objectives: maximize the portfolio’s expected return and minimize its risk. To solve the realistic rebalancing portfolio problem, we propose an advanced, adaptive tabu search heuristic having an evolutionary neighborhood structure. For computational studies, we consider a risk-free asset and the number of risky assets to be 5, 10, 12, and 15.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Rebalancing portfolio optimization model
3. Adaptive heuristic optimization approach
4. Computational Experiments
5. Conclusions
References

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