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자료유형
학술저널
저자정보
김동섭 (고려대학교) 류홍서 (고려대학교)
저널정보
대한산업공학회 산업공학 (IE interfaces) 산업공학 (IE interfaces) 제20권 제2호
발행연도
2007.6
수록면
94 - 102 (9page)

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Portfolio management deals with decision making on ‘when’ and ‘how’ to revise an existing portfolio. In this paper, we show that a classical statistical process control (SPC) chart for normal data, a wellestablished tool in quality engineering, can effectively be used for signaling times for revising a portfolio. Noting that the day-to-day performance of a portfolio may be auto-correlated, we use the exponentially weighted moving average center-line chart to develop an automatic portfolio management procedure.
The portfolio management procedure is extensively tested on historical data of equities traded in the Korea Exchange (KRX), the American Stock Exchange (AMEX), and the New York Stock Exchange (NYSE). In comparison with the performances of the KOSPI, XAX, and NYA indices during the same time periods, results from these experiments show that SPC chart-based portfolio revision presents itself a convenient and reliable method for optimally managing portfolios.
#portfolio revision #statistical process control chart #KRX #AMEX #NYSE

목차

1. 서론
2. SPC 차트를 이용한 포트폴리오 관리
3. 실험
4. 결론
참고문헌

참고문헌 (20)

참고문헌 신청
Black , 1973 , The Pricing of Options and Corporate Liabilities Journal of Political Economy : 637 ~ 654 google schola Chen , 1971 , Journal of Business : 51 ~ 61 google schola Daniel, K , 1998 , Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions 53 (6) : 1839 ~ 1885 google schola Donohue, C , 2003 , Optimal Portfolio Rebalancing with Transaction Costs 29 (4) : 49 ~ 63 google schola Fama , 1988 , Permanent and Temporary Components of Stock Prices Journal of Political Economy : 246 ~ 273 google schola

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손민 ,  신현준 한국산학기술학회 논문지 2012 .04
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유재필 ,  신현준 산업공학 (IE interfaces) 2012 .06

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