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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김동회 (창원대학교) 서한주 (하나대투증권)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제21권 제5호
발행연도
2008.10
수록면
1,945 - 1,975 (31page)

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본 연구는 한국주식시장에서 수익률 행태를 이용한 여러 가지 투자전략 중에서 경제적으로 유용한 투자전략의 수립이 가능한지를 10개의 주식스타일(stock style)을 이용하여 분석하였다.
실증분석 결과, 주식스타일을 이용한 모멘텀전략은 구성기간과 보유기간이 단기의 경우에 유효하고, 장기에는 반대투자전략이 유효한 것으로 나타났다. 또한, 스타일모멘텀은 가격모멘텀 및 산업모멘텀과 구별할 수 있는 현상임을 첫째, 조정수익률, 둘째, 가격과 스타일변수를 이용한 가격-스타일포트폴리오와 산업과 스타일변수를 이용한 산업-스타일포트폴리오, 셋째, Fama and MacBeth 횡단면회귀분석 등 3가지 분석방법을 통해 확인하였다.
#스타일모멘텀전략 #산업모멘텀전략 #가격모멘텀전략 #style momentum strategy #price momentum strategy #industry momentum strategy

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석자료 및 스타일포트폴리오의 구성
Ⅲ. 분석방법
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (29)

참고문헌 신청
이정도 , 2002 , 한국주식시장에서 계속투자전략과 반대투자전략의 수익성분석 , 증권학회지 30 : 33 ~ 72 google schola Barberis, N. , 2003 , Style investing , Journal of Financial Economics 68 : 161 ~ 199 google schola Chen, H. , 2004 , Style momentum? within the S&P 500 index , Journal of Empirical Finance 11 : 483 ~ 507 google schola Chordia, T. , 2002 , Momentum, business cycle, and time-varying expected returns , Journal of Finance 57 : 985 ~ 1019 google schola Christopherson, J, A. , 1995 , Equity Style Classifications , Journal of Portfolio Management 21 : 32 ~ 43 google schola

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